Quelle Moyenne Mobile Est Meilleure

Moyennes mobiles: Comment les utiliser Certaines des fonctions principales d'une moyenne mobile sont d'identifier les tendances et les renversements. Mesurer la force d'une dynamique d'actifs et déterminer les zones potentielles où un actif trouvera un soutien ou une résistance. Dans cette section, nous allons montrer comment différentes périodes peuvent contrôler l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être bénéfiques dans le réglage des pertes d'arrêt. En outre, nous allons aborder certaines des capacités et des limites de moyennes mobiles que l'on devrait considérer lors de leur utilisation dans le cadre d'une routine de négociation. Tendance Identifier les tendances est l'une des principales fonctions des moyennes mobiles, qui sont utilisés par la plupart des commerçants qui cherchent à faire de la tendance de leur ami. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard. Ce qui signifie qu'ils ne prédisent pas les nouvelles tendances, mais confirment les tendances une fois qu'elles ont été établies. Comme vous pouvez le voir dans la figure 1, un stock est réputé être dans une tendance haussière lorsque le prix est au-dessus d'une moyenne mobile et la moyenne est en pente vers le haut. À l'inverse, un trader utilisera un prix inférieur à une moyenne en baisse pour confirmer une tendance à la baisse. Beaucoup de commerçants considéreront seulement tenir une position longue dans un actif quand le prix se négocie au-dessus d'une moyenne mobile. Cette règle simple peut aider à s'assurer que la tendance fonctionne dans la faveur des commerçants. Momentum De nombreux commerçants débutants se demandent comment il est possible de mesurer l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour faire face à un tel exploit. La réponse simple est d'accorder une attention particulière aux périodes de temps utilisées pour créer la moyenne, car chaque période de temps peut fournir des informations précieuses sur les différents types de momentum. En général, l'élan à court terme peut être mesuré en examinant les moyennes mobiles qui mettent l'accent sur des périodes de 20 jours ou moins. Le fait de considérer les moyennes mobiles qui sont créées avec une période de 20 à 100 jours est généralement considéré comme une bonne mesure du momentum à moyen terme. Enfin, toute moyenne mobile qui utilise 100 jours ou plus dans le calcul peut être utilisée comme une mesure de momentum à long terme. Le bon sens devrait vous dire qu'une moyenne mobile de 15 jours est une mesure plus appropriée de momentum à court terme qu'une moyenne mobile de 200 jours. L'une des meilleures méthodes pour déterminer la force et la direction d'un momentum d'actifs est de placer trois moyennes mobiles sur un graphique et ensuite de prêter une attention particulière à la façon dont ils s'empiler par rapport à l'autre. Les trois moyennes mobiles qui sont généralement utilisées ont des délais variables pour tenter de représenter des mouvements de prix à court, moyen et long terme. Dans la figure 2, on observe une forte dynamique ascendante lorsque les moyennes à court terme sont situées au-dessus des moyennes à plus long terme et que les deux moyennes sont divergentes. Inversement, lorsque les moyennes à court terme sont situées en deçà des moyennes à plus long terme, l'élan est dans la direction descendante. Soutien Une autre utilisation courante des moyennes mobiles est de déterminer le soutien potentiel des prix. Il ne faut pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne les moyennes mobiles pour constater que la baisse du prix d'un actif s'arrête souvent et renverse la direction au même niveau qu'une moyenne importante. Par exemple, à la figure 3, vous pouvez voir que la moyenne mobile de 200 jours a été en mesure de soutenir le prix du stock après sa chute de son haut près de 32. Beaucoup de commerçants anticiperont un rebond sur les moyennes mobiles majeures et utiliseront d'autres Des indicateurs techniques comme confirmation du déménagement prévu. Résistance Une fois que le prix d'un actif tombe en dessous d'un niveau de soutien influent, comme la moyenne mobile de 200 jours, il n'est pas rare de voir l'acte moyen comme une barrière forte qui empêche les investisseurs de pousser le prix au-dessus de cette moyenne. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, cette résistance est souvent utilisée par les commerçants comme un signe de prendre des bénéfices ou de fermer toutes les positions longues existantes. Beaucoup de vendeurs à découvert utiliseront également ces moyennes comme des points d'entrée parce que le prix rebondit souvent outre de la résistance et continue son mouvement plus bas. Si vous êtes un investisseur qui détient une position longue dans un actif qui se négocie sous les moyennes mobiles majeures, il peut être dans votre intérêt de regarder ces niveaux de près, car ils peuvent grandement affecter la valeur de votre investissement. Stop-Losses Les caractéristiques de support et de résistance des moyennes mobiles en font un excellent outil pour gérer les risques. La capacité des moyennes mobiles à identifier des endroits stratégiques pour définir des ordres stop-loss permet aux commerçants de couper les positions perdantes avant qu'ils puissent grandir plus. Comme vous pouvez le voir sur la Figure 5, les commerçants qui détiennent une position longue dans un stock et fixent leurs ordres stop-loss en dessous des moyennes influentes peuvent se sauver beaucoup d'argent. L'utilisation de moyennes mobiles pour définir des ordres stop-loss est la clé de toute stratégie commerciale réussie. Un test pour trouver la meilleure stratégie de vente moyenne mobile Par Dr. Winton Felt Afin de développer ou d'affiner nos systèmes de négociation et les algorithmes, Tests, optimisations, etc. Nous avons testé plusieurs stratégies de vente et partageons maintenant certaines de ces conclusions. R. Donchian, a popularisé le système dans lequel une vente se produit si la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 20 jours. R. C. Allen popularisé le système dans lequel une vente se produit si la moyenne mobile de 9 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 18 jours. Certains commerçants estiment qu'ils abandonnent moins de gains qu'ils atteignent s'ils utilisent une plus courte moyenne mobile. Ces personnes préfèrent vendre si la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 10 jours. Les commerçants ont utilisé des variations sur ces idées (certains vantant les avantages d'une variation et d'autres vantant les avantages d'un autre). Un commerçant nous a parlé du croisement des moyennes mobiles exponentielles de 7 jours et 13 jours. Parce que ce système semblait avoir un certain mérite, il a été inclus dans les tests à des fins de comparaison. Les stratégies couvertes dans cette série particulière de tests comprenaient tous les systèmes doubles dans lesquels la moyenne mobile plus courte était comprise entre 4 jours et 50 jours et la moyenne mobile plus longue se situait entre la moyenne mobile courte en longueur et 200 jours. Ici nous rapportons sur certains des systèmes les plus populaires et sur les variations de ces systèmes. Vendre si la moyenne mobile de stockrsquos simple de 9 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si la moyenne mobile simple de 10 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si le stockrsquos moyenne mobile simple de 10 jours Si la moyenne mobile simple de 9 jours dépasse sa moyenne mobile moyenne de 19 jours, si la moyenne mobile simple de 9 jours dépasse sa moyenne mobile de 20 jours simple, Vendre si la moyenne mobile simple de 10 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 20 jours, vendre si la moyenne mobile simple de stockrsquos de 4 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si la moyenne mobile de 5 jours simple de stockrsos Si la moyenne mobile simple de 5 jours dépasse sa moyenne mobile simple de 20 jours, si la moyenne mobile simple de 5 jours dépasse sa moyenne mobile simple de 20 jours, Vendre si la moyenne mobile de stockrsquos simple de 5 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 9 jours, vendre si la moyenne mobile simple de stockrsquos de 4 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 9 jours, vendre si la moyenne mobile de stockingsquos simple 4 jours Si le stockrsquos moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de sa moyenne mobile simple de 10 jours, vendre si la moyenne mobile exponentielle de 7 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 13 jours, Vendez si la moyenne mobile exponentielle de 7 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 14 jours. Nous voulions éviter ce type de montage. C'est-à-dire que nous voulions tester ces stratégies sur un large éventail de stocks représentant une variété d'industries et de secteurs de marché. En outre, nous voulions tester sur une variété de conditions de marché. Par conséquent, nous avons testé les stratégies sur chacun d'environ 3000 stocks sur une période d'environ 9 ans (ou sur la période au cours de laquelle le stock échangé si elle a échangé pendant moins de 9 ans), en tenant compte des commissions, mais pas quotslippage. quot Slippage résultats lorsque L'ordre de vente est de 30 mais le prix auquel la vente est exécutée est de 29,99. Dans ce cas, le glissement serait d'un sou par part. La même stratégie quotbuyquot a été systématiquement utilisée pour chaque test. La seule variable était la règle de la vente. Pour chaque stratégie, nous avons totalisé le rendement de toutes les actions. Nous avons effectué un total de 47 312 tests. L'idée derrière cette expérience était de savoir laquelle de ces disciplines vendre ont obtenu les meilleurs résultats la plupart du temps pour la plupart des stocks. N'oubliez pas que la rentabilité d'un système qui est appliqué à un seul stock (même si cela est répété pour 3000 stocks comme dans notre test) ne peint pas l'image entière. La rentabilité par unité de temps investi est une meilleure façon de comparer les systèmes. En effectuant ce test aux disciplines de stock, nous avons exigé que chaque système ait dû attendre un nouveau signal d'achat dans le stock particulier testé. Dans la vie réelle, un commerçant pourrait sauter à un autre stock immédiatement après une vente. Par conséquent, le commerçant aurait peu ou pas quotdead timequot en attendant de faire le prochain achat. Un système qui est moins rentable mais qui sort d'une position plus tôt pourrait donc générer des profits plus importants sur une année en réinvestissant dans un autre titre dès que le premier est vendu. D'autre part, il serait un plus pauvre interprète si elle devait attendre le prochain achat de signal sur le même stock alors qu'un autre système plus lent était encore détenir et gagner de l'argent. Ainsi, un système qui capture un bénéfice de 10 en 20 jours peut ne pas comparer bien avec un autre système qui capture seulement un bénéfice de 7 dans les 10 premiers jours de ce même mouvement et puis vend pour prendre une autre position ailleurs. Les différents systèmes de vente sont organisés ci-dessous en fonction de leur rentabilité. La colonne de gauche est la moyenne mobile courte et la colonne du milieu est la moyenne mobile longue. Les signaux de vente ont été générés lorsque la moyenne courte est passée sous la moyenne longue. La colonne de droite correspond à la rentabilité totale de tous les stocks testés. L'élément clé de la comparaison n'est pas l'ampleur réelle du gain pour chaque système de vente. Cela varierait considérablement avec différentes combinaisons de systèmes quotbuyquot et quotsellquot. Nous ne cherchions pas la rentabilité d'un système complet, mais le mérite relatif des divers systèmes de quotsellquot indépendamment de leurs disciplines optimales respectives. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, la vente lorsque la moyenne mobile de 9 jours est passée sous la moyenne mobile de 18 jours n'était pas aussi rentable que la vente lorsque la moyenne mobile de 10 jours est passée sous la moyenne mobile de 20 jours. Donchianrsquos 5 jours moyenne mobile croix de la moyenne de 20 jours a également été plus rentable que le croisement moyen de 9 jours de la moyenne de 18 jours. Tous les tests étaient identiques. La seule variable était la combinaison des moyennes mobiles retenues. Les deux systèmes exponentiels étaient au bas de la liste en termes de rentabilité. Ne lisez pas ce rapport sans lire le rapport de suivi en cliquant sur le lien ci-dessous. Le tableau ne fournit qu'une partie de l'histoire. En outre, cette étude n'a pas été une tentative de mesurer l'efficacité relative des systèmes complets. Par exemple, R. C. Le système Allen39 (comme un système complet) peut très bien surpasser l'un ou l'autre des systèmes ci-dessus sur le tableau suivant. Le point d'entrée d'un système a beaucoup à voir avec le bénéfice obtenu au point de sortie d'un système. Les points d'entrée des différents systèmes ont été ignorés dans cette étude. Cette étude soutient l'idée que le côté vente d'un système de moyenne mobile triple basé sur les moyennes mobiles de 5, 10 et 20 jours est susceptible d'être plus rentable que le côté vente de la 4-, 9-, 18 Jour. Il a l'avantage supplémentaire de nous permettre de surveiller le passage à la baisse de la moyenne mobile de 5 jours par rapport à la moyenne mobile de 20 jours. Ce dernier est le système de Donchianrsquos, et c'est un système fort à part entière (il donne aussi des signaux plus tôt que les combinaisons 9-18 ou 10-20). Par conséquent, en incluant les moyennes mobiles de 5, 10 et 20 jours sur nos graphiques nous donne une option supplémentaire. Nous pouvons utiliser le système de moyenne mobile triple de 5, 10 et 20 jours pour générer nos signaux de vente ou nous pouvons utiliser Donchianrsquos 5-, système de moyenne mobile à 20 jours double. Si le modèle de stock ne semble pas ou quotfeelon droit à nous, le croisement de moyenne mobile de 5 jours nous donnera une sortie plus tôt. Sinon, nous pouvons attendre le crossover 10-20. Bien que nous puissions distinguer les différences entre les principaux systèmes, il faut se rappeler que les différences dans le rendement net total pendant toute la durée des tests étaient très faibles en pourcentage. Par exemple, la différence entre le système du classement supérieur et celui du huitième rang ne représentait que 2,4%. Si vous étaler sur tout le temps de l'étude, vous verrez que les différences annuelles sont vraiment très petites. En ce qui concerne les systèmes complets, le système de 9, 18 jours peut être plus rentable que le système de 10, 20 jours ou le système de Donchian. Pour ces considérations et d'autres commentaires et informations, s'il vous plaît voir le rapport de suivi: Un test pour trouver la meilleure stratégie de vente moyenne mobile: Commentaires et observations. Obtenez plus sur ceci, et voyez une liste de tutoriaux sur des disciplines pour des investisseurs et des commerçants. La copie de copyright 2008 - 2016 par Stockdisciplines aka Stock Disciplines, LLC Le Dr. Winton Felt maintient une variété de tutoriaux libres, d'alertes de stock, et de résultats de balayage à stockdisciplines a une page de revue de marché au stockdisciplinesmarket-review a des informations et des illustrations concernant les quotsetups pre-surge À stockdisciplinesstock-alertes et des informations et des vidéos sur la volatilité-ajustement des pertes d'arrêt à stockdisciplinesstop-pertes Avis aux Webmasters Si vous souhaitez publier cet article sur votre blog ou site Web, vous pouvez le faire si et seulement si vous respectez nos conditions d'utilisation Publisher39s Et accords. En publiant cet article, vous acceptez de respecter et d'être lié par nos conditions d'utilisation et nos contrats de l'éditeur. Vous pouvez lire les conditions d'utilisation de l'éditeur et les accords en cliquant sur le lien suivant bleu quotTermsquot. 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Les voir en cliquant sur leurs liens vers le bas du menu sur le côté gauche de chaque page. Meilleure moyenne mobile pour la journée Trading Pourquoi les moyennes mobiles sont bonnes pour la journée Trading Garder les choses simples Day trading est un jeu rapide. Vous pouvez être à la main en une seconde, puis de rendre tous vos profits peu de temps après. En tant que commerçant, vous avez besoin d'un moyen propre à comprendre quand un stock est tendance et quand les choses ont pris un tournant pour le pire. En analysant le marché, quelle meilleure façon de mesurer la tendance qu'une moyenne mobile Tout d'abord, l'indicateur est littéralement sur le graphique, donc vous n'avez pas à scanner n'importe où ailleurs sur votre écran et, ensuite, il est simple à comprendre. Si le prix se déplace dans une direction particulière sur x périodes alors la moyenne mobile suivra cette direction. Contrairement aux autres indicateurs. Qui vous obligent à effectuer des analyses supplémentaires, la moyenne mobile est propre et au point. Dans le day trading, avoir la capacité de prendre des décisions rapides sans effectuer un certain nombre de calculs manuels peuvent faire la différence entre laisser la journée un gagnant ou perdre de l'argent. Si vous allez long ou court Les moyennes mobiles vous fournissent également un moyen simple pourtant efficace de savoir quel côté du marché vous devriez négocier. Si le stock est actuellement en dessous d'une moyenne mobile, vous devriez clairement prendre une position courte à l'inverse, si le stock est tendance plus élevé que vous devriez entrer longtemps. Quand un stock est en dessous de sa moyenne mobile de 10 périodes en aucun cas je vais prendre une position longue. Je sais, je sais, tous ces concepts sont fondamentaux et c'est la beauté de tout cela, day trading devrait être facile. Je n'ai pas encore rencontrer un commerçant qui peut effectivement faire de l'argent en utilisant un million d'indicateurs. Meilleure moyenne mobile pour Day Trading Il ya littéralement un nombre infini de moyennes mobiles. Il ya pondéré, simple et exponentiel et pour rendre les choses plus compliquées, vous pouvez sélectionner la période de votre choix. Avec tant d'options, comment savez-vous lequel est le meilleur Puisque vous êtes clairement la lecture de cet article pour une réponse, je vais partager mon petit secret. Pour les évasions de day trading le matin, la meilleure moyenne mobile est la moyenne mobile simple de 10 périodes. C'est là que vous lisez cet article, vous demandez la question pourquoi Eh bien, il est simple d'abord, si vous êtes des échappées de négociation du jour dans la matinée, vous voudrez utiliser une période plus courte pour votre moyenne. La raison étant, vous devez suivre l'action de prix étroitement, comme les évasions vont probablement échouer. Faites-vous une faveur et ne placez jamais une moyenne mobile de 50 périodes ou de 200 périodes sur un graphique de 5 minutes. Une fois que vous vous trouvez en utilisant de plus grandes périodes, c'est un signe clair que vous êtes mal à l'aise avec l'idée de négociation active. Maintenant, en arrière à pourquoi la moyenne mobile de 10 périodes est la meilleure il est une des périodes mobiles les plus populaires de moyenne. L'autre qui arrive en deuxième position est la période de 20 ans. Encore une fois, le problème avec la moyenne mobile de 20 périodes est qu'il est trop grand pour échanger des évasions. La moyenne mobile de 10 périodes vous donne assez de place pour permettre à votre stock de tendance, mais il ne vous rend pas aussi à l'aise que vous donner des profits. Dans la section suivante, nous aborderons la façon dont j'utilise la moyenne mobile simple de 10 périodes pour entrer dans un métier. Comment utiliser les moyennes mobiles pour entrer dans un commerce Donc, permettez-moi de dire cela en amont, je n'utilise pas la moyenne mobile de 10 périodes simple pour entrer dans les métiers. Je sais, cela est complètement contradictoire avec le titre de cette section, mais je pense qu'il est important de couvrir ce sujet. Si vous achetez la rupture d'une moyenne mobile, il peut se sentir fini et complet, mais les stocks constamment dos tester leurs moyennes mobiles. Maintenant que la boule de la courbe est hors de la manière, laissez-nous creuser dans comment je entre effectivement un commerce. Voici mes règles pour les évasions de négociation dans la matinée: Stock doit être supérieure à 10 dollars Plus de 40 000 actions échangées toutes les 5 minutes Moins de 2 de sa moyenne mobile Volatilité doit être assez solide pour atteindre mon objectif de profit 1,62 Ne peut pas avoir un certain nombre de Bars qui sont 2 dans la gamme (haut à bas) Je dois ouvrir le commerce entre 9h50 et 10h10 Je dois quitter le commerce au plus tard à 12h00 Fermer le commerce si le stock se ferme au-dessus ou au-dessous Sa moyenne mobile de 10 périodes après 11 heures. Si vous êtes comme moi, ces règles sonnent bien, mais vous avez besoin d'un visuel. Ce qui précède est un exemple de rupture de jour de First Solar à partir du 6 mars 2013. Le stock a eu un breakout agréable avec le volume. Comme vous pouvez le voir, le stock avait bien plus de 40 000 actions par barre de 5 minutes. A sauté le matin haut avant 10:10 et était dans 2 de la moyenne mobile de 10 périodes. Voici un autre exemple, mais cette fois, il est sur le côté court du commerce. Il s'agit d'un tableau de Facebook à partir du 13 Mars 2013. Notez comment le stock a brisé le matin bas sur la barre 9:50 et puis tiré vers le bas. Volume a également commencé à accélérer que le stock a bougé dans la direction souhaitée jusqu'à atteindre la cible de profit. C'est littéralement la seule configuration que je négocie. Je crois à garder les choses simples et à faire ce qui fait de l'argent. Comme indiqué précédemment dans cet article, notez comment la moyenne mobile simple vous maintient sur le côté droit du marché et comment il vous donne une feuille de route pour sortir du commerce. Comment utiliser les moyennes mobiles pour arrêter d'un commerce En théorie lors de l'achat d'un breakout vous entrez dans le commerce au-dessus de la moyenne mobile de 10 périodes. Cela vous donnera la salle wiggle vous avez besoin dans le cas où le stock ne se casse pas dur dans votre direction souhaitée. Le graphique ci-dessus est l'exemple d'éclatement classique, mais permettez-moi de vous en donner quelques-uns qui ne sont pas si propres. Le graphique ci-dessus est de First Solar (FSLR) à partir du 10 avril 2013. Le stock avait une fausse ventilation dans la matinée puis ramené à la moyenne mobile de 10 périodes. C'est votre premier signe que vous avez un problème, parce que le stock n'a pas bougé dans votre direction souhaitée. Si votre stock échoue, la moyenne mobile de 10 périodes fournira un échec sûr pour vous de mesurer votre stock. Poursuivant, le FSLR s'est arrêté dans ses rails à la moyenne mobile de 10 périodes et a renversé vers le bas seulement pour commercer de côté. À ce stade, vous savez que quelque chose ne va pas, cependant, vous attendez jusqu'à ce que le stock se ferme au-dessus de la moyenne mobile, car vous ne savez jamais comment les choses vont aller. Comment utiliser les moyennes mobiles pour déterminer si un métier est en marche Vous devez savoir quand les tenir et quand les plier. Si nous pouvions tous appliquer cette logique aux affaires et à la vie, nous serions tous beaucoup plus avancés. Sur le marché, je pense que nous cherchons naturellement l'exemple parfait de notre configuration commerciale. En réalité. La majorité des métiers ne fonctionnera pas ou échouer, ils seront juste sous exécuter. Puisque je négocie évasions, la moyenne mobile doit toujours tendance dans une direction. Pour moi, je sais qu'il est temps d'élever le drapeau de prudence une fois que la moyenne mobile de 10 périodes est à plat ou que le stock viole la moyenne mobile avant 11 h. Pourquoi je ne roule pas la moyenne Avant d'obtenir 100 courriels me dynamitage pour celui-ci, permettez-moi de qualifier le titre de cette section. Oui, vous pouvez faire de l'argent permettant à votre stock de commerce plus élevé tant qu'il ne se ferme pas en dessous de la moyenne mobile. Pour moi, je n'ai jamais été en mesure de faire des profits conséquents constants avec cette journée de négociation approche. Il fut un temps avant que les systèmes de négociation automatisés étaient des stocks déplacés d'une manière linéaire. Cependant, maintenant avec les algorithmes de trading complexes et les grands hedge funds sur le marché, les stocks se déplacent dans des modèles erratiques. Couple que, avec le fait que vous êtes des échappées de négociation de jour, il ne fait qu'accroître la volatilité accrue que vous ferez face. Donc, pour éviter tout le présent et le présent présents sur le marché, j'aurais une cible de 2 bénéfices. En moyenne, le stock aurait un retrait brutal et je donnerais la majorité de mes gains. Pour contrer ce scénario, une fois que mon stock a atteint un certain objectif de profit, je commencerais à utiliser une moyenne mobile de 5 périodes pour tenter de bloquer plus de profits. Donc, c'était soit donner la salle des stocks et de rendre la majorité de mes gains ou de resserrer l'arrêt seulement pour être fermé pratiquement immédiatement. C'était un cercle vicieux et je vous conseille d'éviter ce genre de comportement. Je n'ai pas commencé à faire de l'argent sur le marché jusqu'à ce que j'ai commencé à vendre en force et couvrant en faiblesse. J'ai découvert que lorsque je cherchais le marché à la recherche d'exemples de mes configurations commerciales, je voudrais naturellement graviter vers les métiers qui étaient parfaits dans tous les sens: évasions propres, le volume élevé et b-ligne se déplace de 4 à 7. Donc, sur un certain niveau I Était la formation moi-même sur un niveau subconscient de s'attendre à ces types de gains sur chaque métier. Ce genre de pensée a conduit à beaucoup de frustration et d'innombrables heures d'analyse. Où j'ai finalement débarqué et vous pouvez voir à partir des règles commerciales que j'ai exposé dans cet article, était de regarder tous mes métiers historiques et de voir combien de profit j'avais au sommet de mes positions. J'ai remarqué qu'en moyenne, j'avais deux pour cent de profit à un moment donné pendant le commerce. J'ai pris cela un peu plus loin et l'ai réduit au rapport d'or de 1.618 ou 1.62 pour augmenter mes chances. Pourquoi avez-vous besoin d'utiliser la moyenne mobile par défaut L'analyse technique est clairement ma méthode de choix quand il s'agit de négociation sur les marchés. Je suis un croyant ferme dans la méthode de Richard Wyckoff pour l'analyse technique et il a prêché sur ne pas demander des bouts ou regarder les nouvelles. Tout ce que vous devez savoir sur votre métier est dans le tableau. Une chose que j'ai essayé de faire au début de ma carrière commerciale était de deviner le marché. Ce que je veux dire par ceci est que je prendrais par exemple la moyenne mobile simple de 10 périodes et me disais qu'une moyenne mobile simple n'est pas assez sophistiquée. Cela me conduirait par le chemin d'utiliser quelque chose de plus coloré comme une double moyenne exponentielle mobile et je prendrais un pas de plus et le déplacer par x périodes. Si vous lisez ceci et n'avez aucune idée, ce dont je parle alors grand pour vous. Ce que je faisais dans mon esprit avec la moyenne mobile exponentielle double et quelques autres indicateurs techniques particuliers était de créer un ensemble d'outils d'indicateurs personnalisés pour le commerce sur le marché. Je croyais que si je regardais le marché d'un point de vue différent, il me fournirait le bord dont j'avais besoin pour réussir. Eh bien, cela ne pouvait pas être la chose la plus éloignée de la vérité. Le marché n'est rien de plus que la manifestation des espoirs et des rêves des peuples. À ce point, si la majorité des gens utilisent la moyenne mobile simple, alors vous devez faire la même chose pour que vous puissiez voir le marché à travers les yeux de votre adversaire. L'art de la guerre dit le mieux dans le chapitre 3, Donc, on dit que si vous connaissez vos ennemis et vous connaître, vous pouvez gagner une centaine de batailles sans une seule perte. Si vous vous connaissez, mais pas votre adversaire, vous pouvez gagner ou perdre. Si vous ne connaissez ni vous ni votre ennemi, vous vous mettrerez toujours en danger. Erreurs courantes lors de l'utilisation de moyennes mobiles à l'aide de moyennes mobiles croisées pour entrer dans un commerce Beaucoup de commerçants moyens mobiles utilisent le croisement des moyennes comme un point de décision pour un commerce et non le prix et le volume d'action sur le graphique. Par exemple, combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire la 5-période juste franchi au-dessus de la moyenne mobile 10-période, donc nous devrions acheter Cette action en soi signifie très peu. Pensez-y, qu'est-ce que cela signifie pour le stock Ne pensez-vous pas un croisement moyen mobile de la période de 5 et 10-période signifiera des choses très différentes pour les différents symboles Je me souviens à un point que j'ai écrit le code de langue facile pour le déplacement des crossovers moyen Dans TradeStation. J'ai couru des tests sur quelques stocks et les résultats sont stellaires. J'étais juste sûr que j'avais un système gagnant puis la réalité du marché mis po Les stocks ont commencé à commercer dans différents modèles et les deux moyennes mobiles que j'utilisais ont commencé à fournir de faux signaux. Par conséquent, inutile de dire, j'ai abandonné ce système et s'est déplacé plus vers les paramètres de prix et de volume détaillés plus haut dans cet article. Ne pas utiliser des moyennes mobiles populaires Ne pas utiliser les moyennes mobiles populaires est un moyen sûr d'échouer. Quel est le point de regarder quelque chose si vous êtes le seul à regarder, je ne vais pas battre celui-ci à mort depuis que nous l'avons abordé plus tôt dans cet article. Utilisation de plus d'une moyenne mobile En tant que commerçant de jour. Lorsque vous travaillez avec des évasions que vous voulez vraiment de limiter la quantité d'indicateurs que vous avez sur votre moniteur. J'ai vu des commerçants avec jusqu'à 5 moyennes sur leur écran à la fois. À mon avis, il vaut mieux être un maître d'une moyenne mobile qu'un apprenti de tous. Si vous ne me croyez pas il y avait une étude publiée en août 2010 par Ben Marshall, Rochester Cahan, et Jared Cahan qui a fourni une analyse de détail des profits commerciaux en utilisant des indicateurs. L'étude a déclaré: Bien que nous ne pouvons pas exclure la possibilité que ces règles commerciales complètent d'autres techniques de timing du marché ou que les règles de négociation que nous ne testons pas sont rentables, nous montrons que plus de 5 000 règles commerciales n'ajoutent pas de valeur au - Lorsqu'ils sont utilisés isolément pendant la période considérée. Je ne suis pas prêt à jeter tous les indicateurs techniques dans ma boîte à outils sur la base de cette étude, mais ne pas essayer de transformer vos indicateurs en génie dans une bouteille. Changement constant des moyennes mobiles que vous utilisez Il y avait un point où j'ai essayé la moyenne mobile de 10 périodes pendant quelques semaines, puis j'ai changé à la période 20, puis j'ai commencé à déplacer les moyennes mobiles. Cette période d'essai et d'erreur s'est poursuivie pendant des mois. À la fin de celui-ci, comment pensez-vous que mes résultats se sont produits Faites-vous une faveur, choisissez une moyenne mobile et respectez-le. Au fil du temps, vous commencerez à développer un œil vif pour la façon d'interpréter le marché. Rappelez-vous, le jeu de fin n'est pas d'être juste, mais plus de savoir comment lire le marché. Utilisation de moyennes mobiles pour mesurer le risque de votre commerce La moyenne mobile de 10 périodes est un excellent outil pour savoir quand un stock correspond à mon profil de risque. Le plus je suis prêt à perdre sur tout le commerce est 2 et comme vous avez lu plus tôt dans cet article, je vais utiliser la moyenne mobile de 10 périodes comme un moyen d'arrêter de mon métier. Une chose que j'aime faire est de voir jusqu'à quel point mon stock est actuellement le commerce de sa moyenne mobile simple de 10 périodes. Si mon stock est 4 au-dessus de la moyenne mobile, je ne vais pas prendre le commerce à long. Je ne peux pas entrer dans la position en sachant que je m'expose déjà à la valeur du risque, qui est le double de mon point de douleur maximum. L'exemple de graphique ci-dessous est de NFLX le 23 avril 2013. Certains d'entre vous peut regarder ce graphique et pense wow, le stock est en hausse de 22 et sur le volume élevé. Pour moi, quand je regarde Netflix tout ce que je vois est un stock de négociation un plein de six pour cent loin de sa moyenne mobile simple quand il était temps pour moi de tirer sur la gâchette. Puisque j'utilise la moyenne mobile comme point de repère pour arrêter un métier, c'est trop risqué pour moi d'entrer dans un nouveau poste. La prochaine fois que vous regardez le graphique, essayez de penser à la moyenne mobile simple comme un compteur de risque et pas seulement un indicateur de retard. Mettre tous ensemble Laisse parler à travers un commerce entier afin que nous puissions voir comment effectivement le commerce de jour en utilisant une moyenne mobile simple de 10 périodes. La première chose que vous devez déterminer est le niveau de volatilité vous commerce afin d'établir vos objectifs de profit. Rappelez-vous votre appétit pour la volatilité doit être en proportion directe de votre objectif de profit. Pour une plongée plus profonde sur la volatilité s'il vous plaît lire l'article - comment la volatilité du commerce. Pour moi, je échange des évasions sur une période de 5 minutes avec une volatilité élevée. Le tableau ci-dessus de United Health Group de 422013 a tous les bons ingrédients pour mon système. Il ya beaucoup de volume sur la cassure. Le stock donne très peu de retour sur le premier retracement et les pauses de la haute entre le temps de 9h50 et 10h10. Enfin, la moyenne mobile est dans les 2 du prix des actions, donc je suis en mesure de donner le stock de certains wiggle chambre. Sur la base de cette configuration, dois-je tirer le déclencheur La réponse est oui, mais je vous montre à dessein un métier qui a échoué. Il ya suffisamment de blogs là-bas des systèmes de pompage et des stratégies qui fonctionnent parfaitement. Les évasions échoueront la majorité du temps. Vous essayez simplement de limiter votre risque et capitaliser sur vos gains. Dans cet exemple, le stock a éclaté à de nouveaux sommets, puis inversé et retourné plat. Une fois que vous avez vu les chandeliers commencer à flotter latéralement et la moyenne mobile de 10 périodes rouler plus, il était temps de commencer à planifier votre stratégie de sortie. Fidèle à ma méthodologie de rupture, j'aurais attendu jusqu'à 11 heures et puisque le stock était légèrement sous la moyenne mobile de 10 périodes, j'aurais quitté la position avec une perte d'environ un pour cent. En résumé Moyennes mobiles ne sont pas le Saint-Graal de la négociation, mais si utilisé correctement peut vous aider à mesurer quand sortir d'un commerce et aussi aider à limiter votre risque. Le reste, mon ami est à vous et comment vous êtes en mesure d'analyser le marché. Si vous obtenez rien d'autre de cet article, n'oubliez pas que moins est plus et de se concentrer sur devenir un maître d'une moyenne mobile. Article similaire