Moyennes mobiles simples et taux de variation de volume Cet article explore les moyennes mobiles (MA), qui peut bien être le plus ancien indicateur que nous utilisons. Les mathématiques derrière les moyennes mobiles et leurs déclencheurs d'achat et de vente sont très faciles à comprendre et à reconnaître. Tutoriel: Analyse des diagrammes Une étude de cas La MA, quelle que soit la période de temps utilisée pour le tracé de l'indicateur. Nous montre une tendance sous la forme d'une seule ligne lisse. Les périodes de temps varient selon que l'utilisateur souhaite un résultat de négociation à court terme ou une perspective d'investissement à plus long terme. La valeur est la prochaine partie importante de l'équation, et, pour la plupart, les techniciens utiliseront le cours de clôture de chaque session résultant en une moyenne mobile simple. En utilisant une valeur de fin de journée pour un bon MA, l'investisseur moyen peut prendre le temps après la fermeture des marchés dans l'après-midi pour évaluer sa stratégie avant la cloche d'ouverture du lendemain matin. Graphique créé avec Tradestation Le premier graphique montre la performance de Nortel Networks (NT-NYSE) à partir des premières semaines d'août 2000 à mars 2003. Le graphique Affiche trois MA simple. La ligne rouge est une MA de 50 jours, la ligne bleue est une MA de 100 jours et la ligne pourpre est une MA de 200 jours. Vous pouvez voir la ligne rouge est le moins lisse des trois. Les investisseurs doivent acheter une question que l'action prix croise au-dessus de la simple MA et de vendre une question que l'action prix croise en dessous de la simple MA. Selon 50 jours MA (ligne rouge) dans le tableau ci-dessus, le meilleur moment pour examiner l'achat d'actions de Nortel s'est produite au cours de la première semaine de Novembre 2001, lorsque la ligne était à environ le niveau 6,45. Graphique créé avec Tradestation En utilisant la MA de 100 jours (bleu), les investisseurs seraient revenus sur le marché le ou vers le 13 novembre 2001, au niveau de 7,50. Et enfin, un investisseur utilisant une MA (pourpre) de 200 jours, pour une approche de tendance à plus long terme, n'aurait pas envisagé d'acheter Nortel Networks parce que l'action de prix n'a pas pénétré l'AM pendant la courte période de tarification haussière. (Pour en savoir plus sur l'utilisation des moyennes mobiles dans les enveloppes Moyennes mobiles: raffinage d'un outil de trading populaire.) Pour les investisseurs qui ont sauté dans NT, les signaux de vente est venu juste quelques semaines après les signaux d'achat. Le premier signal de vente est venu le 16 janvier 2002, lorsque l'action de prix a chuté en dessous de l'AM de 50 jours et Nortel Networks a clôturé à 7,27. Le 5 février, les investisseurs qui utiliseraient une MA de 100 jours auraient reçu leur premier signal lorsque Nortel a clôturé à 6,20. Très peu d'argent a été fait par les investisseurs en utilisant ces moyennes mobiles au cours de cette période de temps. Graphique créé avec Tradestation Ce n'est qu'à la fin d'octobre 2002 que les signaux d'achat ont à nouveau été clairement définis. Le 24, un signal clair d'achat est apparu pour les partisans de MA de 50 jours, qui ont vu un prix de clôture de 1.07, en haut 0.17 de la session précédente. En fait, certains commerçants peuvent avoir sauté dans la mêlée la veille au cours de la MA a été d'abord pénétré. Les adeptes de la moins agressive 100 jours MA a dû attendre le lendemain, lorsque le prix des actions a sauté de nouveau au niveau de 1,14. Graphique créé avec Tradestation Confirmant les signaux Maintenant que nous avons eu un regard sur une approche très simple en utilisant un certain nombre de moyennes mobiles, permet d'explorer l'importance d'apporter un indicateur bien connue supplémentaire qui peut aider à illustrer et confirmer acheter et vendre des signaux. L'indicateur du taux de changement de volume (V-ROC) est inséré dans le tableau ci-dessus. Cet indicateur trace des valeurs positives au-dessus de la ligne zéro et un négatif ci-dessous. Une valeur positive suggère qu'il y a assez de soutien du marché pour continuer à conduire l'activité des prix dans la direction de la tendance actuelle. Une valeur négative suggère qu'il ya un manque de soutien et que les prix peuvent commencer à devenir stagnante ou inverse. Vous pouvez voir la confirmation de la tendance des prix à la hausse commençant le 5 novembre 2001, quand le volume était de 13.115.400 et le V-ROC montrait un Moins le nombre (-4,52). C'est exactement ce jour que l'action de prix s'est déplacée au-dessus de l'AM de 50 jours et le prix d'action a fermé à 6.26. Deux jours plus tard, alors que le prix augmentait à 7,01, la tendance s'est poursuivie et le V-ROC a affiché un solide positif de 142,00 avec un volume de 20 016 000. Le 13 novembre, jour du deuxième pic de la tendance V-ROC, le volume était de 24.956.200, le V-ROC était de nouveau à 202.91 et le prix de Nortel a augmenté à 7.55. Enfin, le troisième pic de la ligne de tendance illustrée, qui a eu lieu le 19 novembre, a révélé un V-ROC de 411,84 avec un volume de 36 353 100 et un cours de 8,52 actions. Cette période de 12 jours de bourse a vu une augmentation de prix de 2,26, ou 36, à partir du premier mouvement remarquable de l'action de prix, la rupture de la MA de 50 jours, et donnant l'augmentation significative du taux de variation du volume. La tendance bleue dessinée du 28 Novembre au 12 Décembre montre une faiblesse distincte dans le V-ROC que l'action de prix a continué à se négocier au-dessus de la MA de 50 jours et de grimper dans le prix des actions. Sans l'appui de l'indicateur V-ROC montrant le volume de décembre dans Nortel Networks, un investisseur se fondant uniquement sur l'action de prix de négociation au-dessus de la MA de 50 jours peut bien avoir perdu des gains importants réalisés au cours du mois de Mars. Le prochain grand sommet montrant un volume significatif était à la baisse, et le cours des actions a chuté de plus de deux dollars par rapport au sommet de seulement trois jours de bourse précédents. Conclusion Les investisseurs devraient prendre le temps de confirmer les tendances des prix, ce qui peut être aussi facile que de comparer deux indicateurs très simples qui vous donnera un bon temps de livraison et une vérification solide du mouvement de tendance. N'oubliez pas de vérifier le volume et son taux de changement la prochaine fois que vous regardez un tableau de vos moyennes mobiles préférées. RATE de changement (Prix) ROC est un raffinement de Momentum - lectures fluctuent en tant que pourcentages autour de la ligne zéro. L'indicateur est conçu pour être utilisé dans les marchés de la gamme - pour détecter la faiblesse des tendances et les points de retournement probables. Cependant, lorsqu'elle est combinée à un indicateur de tendance, elle peut être utilisée dans les marchés tendanciels. Les signaux de trading ROC sont identiques aux signaux Momentum. Tout d'abord, vous devrez définir des niveaux de surcompra et de survente en fonction de votre observation des marchés passés. Les niveaux devraient couper au moins les deux tiers des pics et des creux. Allez longtemps quand ROC croise au-dessous du niveau de survente, puis remonte au-dessus. Allez longtemps sur les divergences haussières - où le premier creux est en dessous du niveau de survente. Allez court quand ROC croise au-dessus du niveau de surachat, puis tombe en dessous. Allez court sur une divergence baissière - avec le premier sommet au-dessus du niveau de surachat. Passez la souris sur les légendes du graphique pour afficher les signaux de négociation. Allez à court S lorsque ROC bascule au-dessus du niveau de surachat. Placez un stop-loss au-dessus du récent High. Passez longtemps L lorsque ROC passe de dessous le niveau de survente. Placez un arrêt en dessous du dernier point bas. Aller court S. Aller long L. Cela prouve un faux signal que le prix tombe en dessous de la récente Low - arrêt de la position. Passez longtemps L lorsque ROC revient de dessous le niveau de survente. Aller en court S. D'abord, identifiez l'orientation de la tendance à l'aide d'un indicateur de tendance. ROC tend à rester au-dessus de zéro pendant une tendance ascendante et inférieure à zéro pendant une tendance à la baisse. Prenez seulement des signaux dans la direction de la tendance. Dans un up-tendance, aller longtemps si ROC tourne vers le haut quand en-dessous de zéro. Dans une tendance à la baisse, aller court si ROC tourne vers le bas quand au-dessus de zéro. Utilisez les arrêts à la fin de l'achat et de la vente pour chronométrer votre entrée et votre sortie. Prendre des bénéfices sur les divergences et les ruptures de ligne de tendance. Quitter à l'aide d'un indicateur de tendance. Les lignes de tendance sont parfois dessinées sur ROC. Une rupture dans la ligne de tendance se produit souvent avant une pause similaire sur le tableau des prix. Passez la souris sur les légendes du graphique pour afficher les signaux de négociation. ROC passe de dessous zéro, fournissant un excellent premier point d'entrée dans la tendance. Aller long L. Prendre des profits P sur une divergence baissière. Une triple divergence se produit - prendre plus de profits P. Quitter X lorsque le prix se ferme en dessous de la MA. Aller long L lorsque ROC devient au-dessous de zéro. Entrez lorsque le prix croise au-dessus de la MA et au-dessus de la Haute du jour du signal. Prenez les profits P sur une divergence baissière. Quittez X lorsque le prix se ferme en dessous de la MA. Reportez-vous à la section Panneau indicateur pour savoir comment configurer l'indicateur ROC. La fenêtre d'indicateur par défaut est définie à 12 jours. Modifier les paramètres des indicateurs explique comment modifier les paramètres par défaut. Joignez-vous à notre liste d'envoi Lire le bulletin Colin Twiggs Trading Diary, avec des articles éducatifs sur le commerce, l'analyse technique, les indicateurs et les mises à jour de nouveaux logiciels. Modification lissée du taux de changement lissé a été introduit par Fred G Schutzman dans le magazine Futures. Avril 1991. L'oscillateur remplit une fonction similaire aux indicateurs Momentum et Rate Of Change mais évite certaines faiblesses: En raison du lissage, l'indicateur est moins irrégulier et donne moins de faux signaux. La moyenne mobile exponentielle garantit que l'indicateur n'écorne qu'une seule fois. Voir Momentum pour plus de détails. Le taux de variation lissé (SROC) calcule d'abord une moyenne mobile exponentielle de 13 jours du cours de clôture. Ensuite, calculer un taux de 21 jours de changement de la moyenne exponentielle mobile. Tout d'abord, identifiez l'orientation de la tendance à l'aide d'un indicateur de tendance. Le taux de changement lissé tend à rester au-dessus de zéro pendant une tendance à la hausse et au-dessous de zéro pendant une tendance à la baisse. Prenez seulement des signaux dans la direction de la tendance. Dans un up-tendance, aller longtemps si SROC tourne vers le haut quand en dessous de zéro. Dans une tendance à la baisse, aller court si SROC tourne vers le bas quand au-dessus de zéro. Les divergences ajoutent de la force pour acheter et vendre des signaux. Quitter à l'aide d'un indicateur de tendance. Passez la souris sur les légendes du graphique pour afficher les signaux de négociation. Passez à court S lorsque SROC se retourne en dessous de zéro. Attendez que l'EMA tourne vers le bas. Quittez le commerce X lorsque le prix se termine au-dessus de l'EMA. Allez à court S lorsque SROC tourne à nouveau au-dessus de zéro, complétant une divergence baissière. Attendez que l'EMA tourne vers le bas. Quittez le commerce à découvert X lorsque le prix se termine au-dessus de l'EMA. SROC se trouve en dessous de zéro. Aucune mesure n'est prise alors que l'EMA continue de pencher vers le bas. Aller long L quand SROC tourne en dessous de zéro, complétant une divergence haussière. Attendez que l'EMA tourne vers le haut. Le SROC tourne au-dessus de zéro, mais l'EMA continue à augmenter. Quittez le commerce long et aller court à S lorsque le prix se termine éventuellement en dessous de l'EMA. Reportez-vous à la section Panneau indicateur pour savoir comment configurer un indicateur. Les paramètres par défaut pour le taux de changement lissé sont: Rejoindre notre liste de diffusion Lire le bulletin Colin Twiggs Trading Diary, avec des articles éducatifs sur le commerce, l'analyse technique, les indicateurs et les mises à jour de nouveaux logiciels.
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