Prévision par Smoothing Techniques Ce site fait partie des objets d'apprentissage JavaScript E-Labs pour la prise de décision. Les autres JavaScript de cette série sont classés dans différents domaines d'application dans la section MENU de cette page. Une série chronologique est une séquence d'observations qui sont ordonnées dans le temps. Inherente à la collecte de données prises dans le temps est une forme de variation aléatoire. Il existe des procédés pour réduire l'annulation de l'effet dû à une variation aléatoire. Les techniques largement utilisées sont le lissage. Ces techniques, lorsqu'elles sont correctement appliquées, révèlent plus clairement les tendances sous-jacentes. Saisissez la série chronologique en ordre, en commençant par le coin supérieur gauche et le ou les paramètres, puis cliquez sur le bouton Calculer pour obtenir une prévision à une période. Les cases en blanc ne sont pas incluses dans les calculs mais les zéros sont. Lorsque vous entrez vos données pour passer d'une cellule à une cellule dans la matrice de données, utilisez la touche Tabulation et non la flèche ou entrez les touches. Caractéristiques des séries temporelles, qui pourraient être révélées en examinant son graphique. Avec les valeurs prévues, et le comportement des résidus, la prévision des conditions de modélisation. Moyennes mobiles: Les moyennes mobiles se classent parmi les techniques les plus populaires pour le prétraitement des séries chronologiques. Ils sont utilisés pour filtrer le bruit blanc aléatoire à partir des données, pour rendre la série temporelle plus lisse ou même pour mettre l'accent sur certains composants informatifs contenus dans la série chronologique. Lissage exponentiel: Il s'agit d'un schéma très populaire pour produire une série chronologique lissée. Alors que dans les moyennes mobiles les observations passées sont pondérées également, le lissage exponentiel attribue des poids exponentiellement décroissants à mesure que l'observation vieillit. En d'autres termes, les observations récentes donnent relativement plus de poids dans les prévisions que les observations plus anciennes. Double lissage exponentiel est mieux à la manipulation des tendances. Triple Exponential Smoothing est mieux à la manipulation des tendances parabole. Une moyenne mobile exponentiellement pondérée avec une constante de lissage a. Correspond approximativement à une moyenne mobile simple de longueur (c'est-à-dire période) n, où a et n sont liés par: a 2 (n1) OR n (2 - a) a. Ainsi, par exemple, une moyenne mobile exponentiellement pondérée avec une constante de lissage égale à 0,1 correspondrait approximativement à une moyenne mobile de 19 jours. Et une moyenne mobile simple de 40 jours correspondrait approximativement à une moyenne mobile exponentiellement pondérée avec une constante de lissage égale à 0,04878. Holts Linear Exponential Smoothing: Supposons que la série temporelle soit non saisonnière mais affiche la tendance. Holts méthode estime à la fois le niveau actuel et la tendance actuelle. Notons que la moyenne mobile simple est un cas particulier du lissage exponentiel en définissant la période de la moyenne mobile sur la partie entière de (2-Alpha) Alpha. Pour la plupart des données commerciales, un paramètre Alpha inférieur à 0,40 est souvent efficace. Cependant, on peut effectuer une recherche de grille de l'espace des paramètres, avec 0,1 à 0,9, avec des incréments de 0,1. Ensuite, le meilleur alpha a la plus petite erreur absolue moyenne (erreur MA). Comment comparer plusieurs méthodes de lissage: Bien qu'il existe des indicateurs numériques pour évaluer la précision de la technique de prévision, l'approche la plus répandue consiste à utiliser la comparaison visuelle de plusieurs prévisions pour évaluer leur exactitude et choisir parmi les différentes méthodes de prévision. Dans cette approche, on doit tracer (en utilisant par exemple Excel) sur le même graphe les valeurs d'origine d'une variable de série temporelle et les valeurs prédites à partir de plusieurs méthodes de prévision différentes, facilitant ainsi une comparaison visuelle. Vous pouvez utiliser les prévisions passées par Smoothing Techniques JavaScript pour obtenir les valeurs de prévisions antérieures basées sur des techniques de lissage qui n'utilisent qu'un seul paramètre. Holt et Winters utilisent deux et trois paramètres, respectivement, donc il n'est pas facile de sélectionner les valeurs optimales, voire presque optimales par essai et les erreurs pour les paramètres. Le lissage exponentiel simple met l'accent sur la perspective à courte portée qu'il définit le niveau à la dernière observation et est basé sur la condition qu'il n'y a pas de tendance. La régression linéaire, qui correspond à une ligne de moindres carrés aux données historiques (ou aux données historiques transformées), représente la longue portée, conditionnée par la tendance de base. Le lissage linéaire linéaire de Holts capture des informations sur la tendance récente. Les paramètres dans le modèle de Holts sont les niveaux-paramètres qui devraient être diminués quand la quantité de variation de données est grande, et les tendances-paramètre devraient être augmentés si la direction de tendance récente est soutenue par le causal certains facteurs. Prévision à court terme: Notez que chaque JavaScript sur cette page fournit une prévision à un pas. Obtenir une prévision en deux étapes. Ajoutez simplement la valeur prévue à la fin de vos données chronologiques et cliquez sur le même bouton Calculer. Vous pouvez répéter ce processus pour quelques reprises afin d'obtenir les prévisions à court terme nécessaires. Quand calculer une moyenne mobile courante, placer la moyenne dans la période de temps moyenne fait sens Dans l'exemple précédent, nous avons calculé la moyenne des 3 premières fois Et nous l'avons placé à côté de la période 3. Nous aurions pu placer la moyenne au milieu de l'intervalle de temps de trois périodes, c'est-à-dire à côté de la période 2. Cela fonctionne bien avec des périodes impares, mais pas aussi bonnes pour des périodes de temps . Alors, où placer la première moyenne mobile lorsque M 4 Techniquement, la moyenne mobile tomberait à t 2,5, 3,5. Pour éviter ce problème, nous lisser les MA en utilisant M 2. Ainsi, nous lisser les valeurs lissées Si nous avons un nombre pair de termes, nous devons lisser les valeurs lissées. Le tableau suivant montre les résultats en utilisant M 4.MACD et stochastique: A Double - Cross Stratégie Demandez à tout opérateur technique et il ou elle vous dira que le bon indicateur est nécessaire pour déterminer effectivement un changement de cours dans un modèle de prix des stocks. Mais tout ce que l'indicateur droit peut faire pour aider un commerçant, deux indicateurs complémentaires peuvent faire mieux. Cet article vise à encourager les commerçants à rechercher et à identifier un croisement simultané MACD haussier avec un croisement stochastique haussier et ensuite utiliser cela comme point d'entrée pour le commerce. Associer le stochastique et le MACD A la recherche de deux indicateurs populaires qui fonctionnent bien ensemble, il en résulte l'appariement de l'oscillateur stochastique et de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cette équipe travaille parce que le stochastique est de comparer un prix de clôture des stocks à sa fourchette de prix sur une certaine période de temps, tandis que le MACD est la formation de deux moyennes mobiles divergeant et de convergence les uns avec les autres. Cette combinaison dynamique est très efficace si elle est utilisée à son plein potentiel. (Pour la lecture de l'arrière-plan de chacun de ces indicateurs, voir Apprendre à connaître les oscillateurs: stochastique et un premier plan sur le MACD.) Travailler le stochastique Il y a deux composantes de l'oscillateur stochastique. Le K et le D. Le K est la ligne principale indiquant le nombre de périodes et le D est la moyenne mobile du K. Comprendre comment le stochastique est formé est une chose, mais savoir comment il réagira dans différentes situations est plus important. Par exemple: les déclencheurs courants se produisent lorsque la ligne K tombe en dessous de 20 - le stock est considéré comme survendu. Et c'est un signal d'achat. Si le K atteint un pic juste en dessous de 100, alors la tête vers le bas, le stock devrait être vendu avant que cette valeur ne soit inférieure à 80. En général, si la valeur K dépasse la valeur D, alors un signal d'achat est indiqué par ce croisement, 80. Si elles sont supérieures à cette valeur, le titre est considéré comme acheté en trop. Travailler le MACD Comme un outil de négociation polyvalent qui peut révéler l'élan des prix. Le MACD est également utile dans l'identification de la tendance des prix et de la direction. L'indicateur MACD a suffisamment de force pour rester seul, mais sa fonction prédictive n'est pas absolue. Utilisé avec un autre indicateur, le MACD peut vraiment augmenter l'avantage des commerçants. Si un trader doit déterminer la force de tendance et la direction d'un stock, superposer ses lignes de moyenne mobile sur l'histogramme MACD est très utile. Le MACD peut également être considéré comme un histogramme seul. (Pour en savoir plus dans Introduction à l'histogramme MACD.) Calcul MACD Pour obtenir cet indicateur oscillant qui fluctue au-dessus et au-dessous de zéro, un simple calcul MACD est nécessaire. En soustrayant la moyenne mobile exponentielle de 26 jours (EMA) du prix des titres d'une moyenne mobile de 12 jours de son prix, une valeur indicatrice oscillante entre en jeu. Une fois qu'une ligne de déclenchement (l'EMA de neuf jours) est ajoutée, la comparaison des deux crée une image commerciale. Si la valeur de MACD est plus élevée que l'EMA de neuf jours, alors elle est considérée comme un crossover de moyenne mobile haussier. Il est utile de noter qu'il existe quelques façons bien connues d'utiliser le MACD: Foremost est la recherche de divergences ou un croisement de la ligne centrale de l'histogramme, le MACD illustre des possibilités d'achat au-dessus de zéro et de vendre des opportunités ci-dessous. Un autre est notant les croisements ligne moyenne mobile et leur relation à la ligne centrale. Identifier et intégrer des croisements haussiers Pour pouvoir établir comment intégrer un croisement haussier MACD et un croisement stochastique haussier dans une stratégie de confirmation de tendance, le mot haussier doit être expliqué. Dans la plus simple des termes, haussier se réfère à un signal fort pour la hausse continue des prix. Un signal haussier est ce qui se produit quand une moyenne mobile plus rapide croise au-dessus d'une moyenne mobile plus lente, créant l'élan de marché et suggérant de nouvelles augmentations de prix. Dans le cas d'un MACD haussier, cela se produit lorsque la valeur de l'histogramme est au-dessus de la ligne d'équilibre, et également lorsque la ligne MACD est d'une valeur supérieure à l'EMA de neuf jours, également appelée ligne de signal MACD. La divergence haussière haussière se produit lorsque la valeur K passe la D, ce qui confirme un revirement probable des prix. Crossovers en action: Genesee et Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Voici un exemple de comment et quand utiliser une double croix stochastique et MACD. Notez les lignes vertes qui indiquent quand ces deux indicateurs ont bougé en synchronisation et la croix presque parfaite montrée à droite du diagramme. Vous remarquerez peut-être qu'il y a quelques cas où le MACD et les stochastiques sont proches de traverser simultanément - janvier 2008, mi-mars et mi-avril, par exemple. On dirait même qu'ils ont traversé en même temps sur un graphique de cette taille, mais quand vous regardez de plus près, vous constaterez qu'ils n'ont pas réellement traversé dans les deux jours de l'autre, ce qui était le critère pour la mise en place de ce scan . Vous voudrez peut-être modifier les critères pour inclure des croix qui se produisent dans un intervalle de temps plus large afin que vous puissiez capturer des mouvements comme ceux illustrés ci-dessous. Il est important de comprendre que changer les paramètres de configuration peut aider à produire une ligne de tendance prolongée. Qui aide un commerçant à éviter une whipsaw. Ceci est accompli en utilisant des valeurs plus élevées dans les paramètres de période d'intervalle. C'est ce qu'on appelle couramment le lissage des choses. Les traders actifs, bien sûr, utilisent des délais beaucoup plus courts dans leurs paramètres d'indicateur et font référence à un graphique de cinq jours au lieu d'un avec des mois ou des années de l'histoire des prix. La Stratégie d'abord, chercher les croisements haussiers de se produire dans les deux jours de l'autre. Gardez à l'esprit que lors de l'application de la stratégie stochastique et MACD double-croix, idéalement le croisement se produit au-dessous de la ligne 50 sur le stochastique pour attraper un mouvement de prix plus long. De préférence, vous voulez que la valeur de l'histogramme soit supérieure ou égale à zéro dans les deux jours suivant la mise en ligne de votre transaction. Notez également que le MACD doit croiser légèrement après le stochastique, car l'alternative pourrait créer une fausse indication de la tendance des prix ou vous placer dans la tendance latérale. Enfin, il est plus prudent de négocier des actions qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, mais ce n'est pas une nécessité absolue. L'avantage Cette stratégie donne aux traders une opportunité de tenir un meilleur point d'entrée sur le stock uptrending ou d'être plus sûr que toute tendance baissière est vraiment inverser quand la pêche au fond pour les prises à long terme. Cette stratégie peut être transformée en un scan où le logiciel de cartographie permet. Le désavantage Avec tous les avantages que toute stratégie présente, il ya toujours un inconvénient à la technique. Parce que le stock prend généralement plus de temps pour s'aligner dans la meilleure position d'achat, la négociation réelle du stock se produit moins fréquemment, de sorte que vous mai besoin d'un plus grand panier de stocks à regarder. Trick of the Trade La double croix stochastique et MACD permet au trader de changer les intervalles, de trouver des points d'entrée optimaux et cohérents. De cette façon, il peut être ajusté pour les besoins des commerçants actifs et des investisseurs. Expérimentez avec les deux intervalles d'indicateur et vous verrez comment les crossovers s'aligneront différemment, puis choisissez le nombre de jours qui fonctionnent le mieux pour votre style de trading. Vous pouvez également ajouter un indicateur RSI dans le mélange, juste pour le plaisir. Conclusion En parallèle, l'oscillateur stochastique et la fonction MACD fonctionnent sur des locaux techniques différents et fonctionnent seuls. (Lire Ride The RSI Rollercoaster pour plus d'informations sur cet indicateur. Comparé au stochastique, qui ignore les chocs du marché, le MACD est une option plus fiable en tant qu'indicateur commercial unique. Toutefois, tout comme deux têtes, deux indicateurs sont généralement mieux que l'un Le stochastique et MACD sont un couple idéal et peut fournir une expérience de négociation améliorée et plus efficace. Pour en savoir plus sur l'utilisation simultanée de l'oscillateur stochastique et du MACD, voir Stratégie combinée Power Snap.
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